機能

エクスポージャー・

エクスポージャー・Look-throughの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

エクスポージャー・Look-throughでできること
スライド目次
Autais機能ガイド

エクスポージャー・Look-throughから探す

ファンドの投資先を横断して、企業・セクター・地域・ステージの偏りと重複を確認します。

ファンド単体の集中度と、複数ファンドを通じた実質的な集中を分けて説明します。

Autais機能ガイド

見えにくい重複と集中を一つの地図にする

投資先・評価額・分類をまとめ、ポートフォリオ全体のリスクと確認先をすばやく把握します。

  • Look-through
  • 集中度
  • HHI
  • 重複

Before ファンドごとの表を見て手作業で合算

同じ企業への複数ファンド投資や分類の偏りを見落としやすい。

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After 投資先の実質エクスポージャーを横断確認

保有額・NAV・分類・制限を関連づけ、確認すべき集中を見つける。

期待できるメリット

  • 企業別の上位保有を把握
  • セクター・地域・ステージを比較
  • 制限違反と追加確認を追跡

リスクの発見を支援する紹介です。投資判断やリスクの不存在を保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

投資先・評価額・上位エクスポージャーを見る

アクティブ投資を企業単位にまとめ、現在価値・投資額・上位5社の比率を確認します。

  • 企業別の現在価値を集計します。
  • 上位5社と合計比率を表示します。
  • 評価額がない場合は投資額を補完します。
投資先NAV上位5社現在価値
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

PortfolioRiskCalculationService::getConcentrationRisk と GpConsolidatedPortfolioAnalyticsService のポジション集計をコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

セクター・地域・ステージの偏りを分解する

投資額または現在価値を、セクター・地域・投資ステージに分けて比率と件数で表示します。

  • セクター別の金額・件数を表示します。
  • 地域別の金額・件数を表示します。
  • ステージ別の金額・件数を表示します。
セクター地域ステージ比率
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundConcentrationService と ConcentrationTab のセクター・地域・ステージ分析をコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

HHI・単一投資・制限チェックでリスクを読む

集中度指数と単一投資比率を使い、低・中・高などのリスク評価と投資制限の確認先を示します。

  • セクターHHIを計算します。
  • 最大単一エクスポージャーを表示します。
  • プレ・ポストトレードの制限チェックへつなぎます。
HHI単一投資上限リスク評価制限
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

HHI は PortfolioRiskCalculationService 経由で画面に出ます。CompliancePreTradeRuleService / PostTradeRuleService にテストを付け、VC コンプライアンス画面の「投資制限チェック」でプレトレード判定（違反ルールと根拠）とポストトレード判定・履歴を扱えます（ComplianceTradeRuleController、2026-09-17）。判定は助言と記録で、投資実行や IC 決議を自動で止めません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

複数ファンド・LP・投資先の重複を照合する

複数ファンドの同一投資先やLP重複を確認し、全体ポートフォリオの重なりを注記します。

  • ファンド間の投資先重複を確認します。
  • LPのファンド横断コミットを表示します。
  • 同一企業の実質比率は基準を明示します。
重複複数ファンドLP集中実質比率
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

「LPポートフォリオ横断」で、複数ファンドが同じ投資先を持つ重複とLP集中度を一つの画面で表示できます（2026-09-17）。持分の金額按分は既存サービスの値をそのまま出し、SPV・FoFを通した間接保有は含みません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

通貨・評価日・ルール・シナリオへ拡張する

通貨換算、評価日、ルール閾値、ストレスシナリオをそろえ、LP説明と意思決定に使えるビューへ拡張します。

  • 通貨・評価日をそろえます。
  • 重複を実質受益者単位で統合します。
  • ルール超過を通知・承認へ送ります。
通貨換算評価日実質保有シナリオ
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

重複・集中ビューで、報告通貨への換算、指定日に最寄りの評価への整合、LPAの投資制限ルールの判定、ポジションへの一律ショック（保存しない計算）ができます（2026-09-18）。実質受益者単位のLook-throughはなく、ショックは一律%で相関やモンテカルロはありません。

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