業務
FX執行・約定確認・決済
承認済みの外貨売買またはhedge指示を執行し、約定確認、資金手当、決済完了までを取引単位で閉じる業務です。
業務の目的
- 開始は承認済みorderとvalue dateの確定です。
- 完了はconfirmation、決済finality、会計・銀行照合です。
関係者
- 主担当はFX執行責任者です。
- hedge承認者、confirm担当、決済担当、counterparty、銀行を分けます。
業務の流れ
- order条件と権限を照合して執行します。
- trade confirmationと内部記録を独立照合します。
- SSI、資金手当、PvP可否、銀行結果を確認します。
よくある課題
- partial fill、wrong rate、late confirmation、failed settlement、非PvP exposureを扱います。
- 口頭約定や取引画面だけを決済完了の証拠にしません。
対応する機能
- FX Blotter、Confirmation Match、Funding Status、Settlement Exceptionを候補にします。
- 取引から仕訳・nostro照合までを一つのIDで結びます。
関連ページ
- hedge方針・承認ファンドのFX・金利hedge設計・承認・継続監視とSSI決済指図情報（SSI）の登録・変更検証を入力にします。
- 日次bank・nostro照合日次銀行・nostro照合とvaluationへ結果を渡します。